期权波动率是一个用来衡量市场的指标，和股票一样可以用来判断市场的行情，在期权市场里如果波动率变大，那就是说明期权价格的波动大，反之如果波动率变小那就是期权价格的波动小，那么大家知道为什么期权波动率浮动大？

谈到关于为什么期权波动率浮动大的问题，我们就可以从一些50ETF期权基本产生条件的角度来出发看待问题，那么下面就一起来分析分析为什么期权波动率浮动大？

由于买方情绪

买方在赚钱以后会自然而然增加购买的欲望，这个时候造成的就是买方大量入手虚值期权造成价格增高，同时被替代的就是平值和实值期权。

由于卖方资金

买方赚钱的同时卖方就在承受非常大的亏损，这个时候波动率也在上长，卖方就更加不敢继续抛出期权，不管是上涨行情还是下跌行情都很难出现盈利。一旦标的有波动，反而会出现更大的亏损。这个时候波动率很容易出现更大的震荡。

由于标的实际波动

波动率上涨的根本原因其实是标的价格实际波动变大了，玩过期权的人肯定有知道，不同的期权标的物肯定价格变化也不一样，常见的期权都有一定的区别，而且波动率是交易产生的，所以再多计算的公式都敌不过实际交易的波动幅度，直接影响到期权波动率的涨跌幅度。

不管是买方问题还是卖方问题，期权的波动率都是交易过程中必然存在的数据，同时它的变化也是根据期权的价格本身变化，因此在交易中一定不能忽视波动率的浮动，因为说不定这里就存在很多的陷阱。

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